Ein Proxy ist ein Zwischenglied zwischen einem Server und einem 'nahen' Client, einem PC, ... Der den kürzesten und somit schnellsten Weg zum und vom Server mit den verlangten Daten kennt.
Mit 'nahe' ist hier nicht unbedingt die fyskalische Nähe gemeint, sondern dessen schnelle Erreichbarkeit.

Die Übertragungsgeschwindigkeit spielt an sich keine so große Rolle; wohl die Zwischenstationen, wieviele freie Leitungsstücke für den Zugang gefunden und zusammengeschaltet werden müssen.
Das sind bei einem fysikalisch weit entfernten Server natürlich mehrere Stücke nacheinander, ein nahestehender Proxy dagegen ist vielleicht 'direkt' verbunden.
Das Verketten verschiedener Leitungsstücke kostet natürlich doch Zeit. Um dieses Stückeln zu vermeiden, wird der Proxy ohne diese LeitungsStückelung genutzt. Besonders bei großen Datenmengen.

Am einfachsten vorstellbar ein Beispiel:
OriginalProgramme werden gewöhnlich auf firmenspezifischen Servern gelagert. Eine amerikanische Version auf einem Server in USA, eine deutsche Version auf einem Server in Deutschland. Beide haben funktionsmäßig das gleiche Programm, aber dieses Programm ist länderspezifisch sprachlich unterschiedlich.

Das ist aber nicht die einzige Aufgabe eines Proxys.

Ist die Übertragung großer Datenmengen zu erwarten, wird ein Proxy gern genommen, um 
den kürzeten Weg direkt zu finden. Der Proxy kennt den Weg wahrscheinlich sogar schon und muss die Strecke nicht erst zusammenstecken.

Man kann auch auf nornalem Weg zur Datenquelle (Server) gelangen.
Deswegen wird gelegentlich beim Abruf von Daten angeboten, diese von einem auswählbaren Proxy oder vom Original herunterzuladen. Ist das Original auch nicht (mehr) erreichbar, kann immer noch auf einen Proxy zugegriffen werden, der uU einige andere Wege zu Kopien der verlangten Daten kennt.

Ein Proxy kann auch Daten zwischenspeichern, die sind dann sofort verfügbar, ohne vom Server neu gesucht, gefunden und geliefert zu werden.

Es gibt noch viele andere Aufgaben für Proxies.
ZB dass er OriginalKennungen (IP) verwischt, indem er zu weiteren Einrichtungen im Internet weiterschaltet, eventuell gar direkt zum Original, über eine schnelle Verbindung - und dabei die OriginalKennung ersetzt durch seine eigene ProxyKennung.
Bei Spam ist es mit gewöhnlich einigen zwischengeschalteten Proxies sehr schwierig, den Laufweg zu verfolgen. Das machen sich auch BäseBuben zunutze.

Jede Einrichtung im Internet hat nämlich eine individuelle Kennung, eine IP.
Dafür müsste man aber ernsthaft in die Materie einsteigen. Bei der Verwaltung wirds bunt.